Сравнение ACRE с FBRT
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ACRE returned -13.44%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRE и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -5.16% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ACRE and FBRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ACRE and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
FBRT:
$651.40M
ACRE:
-$0.36
FBRT:
$0.67
ACRE:
4.59
FBRT:
2.12
ACRE:
0.51
FBRT:
0.50
ACRE:
$54.71M
FBRT:
$411.64M
ACRE:
$25.31M
FBRT:
$228.04M
ACRE:
$30.62M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ACRE
FBRT
Сравнение ACRE c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.70 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.34 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и FBRT
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -31.30% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -23.55% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -30.05% | -31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -30.05% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -11.39% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 12.32% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и FBRT
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 23.61% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 26.66% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 28.47% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 28.47% | +16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и FBRT
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and FBRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs FBRT's -31.30%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор