Сравнение ARI с ORC
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -3.75%/yr for ORC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARI и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 2.43% против -3.75% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам ARI и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ARI and ORC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between ARI and ORC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
ORC:
$1.02B
ARI:
$0.91
ORC:
$0.79
ARI:
7.50
ORC:
8.50
ARI:
0.00
ORC:
0.03
ARI:
1.60
ORC:
6.07
ARI:
0.53
ORC:
0.91
ARI:
$595.26M
ORC:
$181.13M
ARI:
$429.14M
ORC:
$87.42M
ARI:
$372.79M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. ORC — Ранг доходности на риск
ARI
ORC
Сравнение ARI c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.92 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 1.94 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и ORC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -75.77% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -16.58% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -43.06% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -64.33% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -75.77% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -44.95% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -28.94% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 7.86% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и ORC
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 5.93% | +32.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 17.74% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 21.78% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 29.71% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 37.75% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и ORC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and ORC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор