Сравнение SEVN с FBRT
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, SEVN returned 5.24%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -0.19% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between SEVN and FBRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between SEVN and FBRT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
FBRT:
$651.40M
SEVN:
$0.87
FBRT:
$0.67
SEVN:
9.75
FBRT:
12.16
SEVN:
3.41
FBRT:
2.12
SEVN:
0.58
FBRT:
0.50
SEVN:
$43.74M
FBRT:
$411.64M
SEVN:
$29.11M
FBRT:
$228.04M
SEVN:
$23.30M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. FBRT — Ранг доходности на риск
SEVN
FBRT
Сравнение SEVN c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.70 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.34 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и FBRT
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -31.30% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -23.55% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -30.05% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -30.05% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.39% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 12.32% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и FBRT
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.06% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 23.61% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 26.66% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 28.47% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 28.47% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и FBRT
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and FBRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор