Сравнение AGNC с IVR
AGNC (AGNC Investment Corp.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs -11.36%/yr for IVR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 6.57% против -11.36% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
Сравнение доходности по годам AGNC и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
Correlation
The correlation between AGNC and IVR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between AGNC and IVR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$1.31
IVR:
$1.85
AGNC:
8.41
IVR:
4.27
AGNC:
0.02
IVR:
0.28
AGNC:
5.16
IVR:
1.61
AGNC:
$2.33B
IVR:
$215.91M
AGNC:
$2.30B
IVR:
$138.51M
AGNC:
$3.72B
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. IVR — Ранг доходности на риск
AGNC
IVR
Сравнение AGNC c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.54 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.02 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и IVR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -92.55% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -16.54% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -45.38% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -75.10% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -92.55% | +37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -84.97% | +80.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -36.01% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.34% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и IVR
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.61% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 16.49% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 22.59% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 35.28% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 56.17% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и IVR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности IVR в 22.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and IVR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.74%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs IVR's -92.55%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор