Сравнение PMT с FBRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или FBRT.
Основные характеристики
| PMT | FBRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 14.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 6.49% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 25.08% |
| Макс. просадка | -75.90% | -31.33% |
| Текущая просадка | -7.13% | -2.93% |
Фундаментальные показатели
| PMT | FBRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $1.08B |
| EPS | $1.38 | $0.81 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 16.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $553.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $524.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $473.62M | $479.31M |
Корреляция
Корреляция между PMT и FBRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMT и FBRT
С начала года, PMT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью 6.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и FBRT
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FBRT в 10.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.90% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 10.72% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и FBRT
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и FBRT
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 4.62%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности