Сравнение PMT с FBRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или FBRT.
Основные характеристики
| PMT | FBRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.02% | -0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 40.91% | 11.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 38.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.87% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.75% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 26.52% |
| Макс. просадка | -75.90% | -94.56% |
| Current Drawdown | -1.99% | -60.18% |
Фундаментальные показатели
| PMT | FBRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $1.06B |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 9.77 |
| Выручка (12 мес.) | $600.46M | $223.74M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$321.20M | $207.72M |
Корреляция
Корреляция между PMT и FBRT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMT и FBRT
С начала года, PMT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции FBRT по среднегодовой доходности: 7.75% против 2.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и FBRT
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что сопоставимо с доходностью FBRT в 10.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.91% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 10.88% | 10.51% | 11.01% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и FBRT
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки FBRT в -94.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и FBRT
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности