Сравнение PMT с FBRT
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PMT returned 7.30%/yr vs -5.59%/yr for FBRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -15.87%.
PMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 8.04%
FBRT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMT и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -8.57% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -11.31% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -15.87% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between PMT and FBRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PMT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PMT:
$915.23M
FBRT:
$658.59M
PMT:
$1.52
FBRT:
$0.71
PMT:
6.91
FBRT:
11.58
PMT:
0.86
FBRT:
2.02
PMT:
0.49
FBRT:
0.51
PMT:
$1.06B
FBRT:
$411.64M
PMT:
$946.50M
FBRT:
$228.04M
PMT:
$966.77M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск
PMT
FBRT
Сравнение PMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.61 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.18 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и FBRT
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -31.30% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -23.51% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -30.02% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -29.28% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -11.36% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 12.14% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и FBRT
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.10% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 23.61% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 26.65% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 28.49% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 28.49% | +16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и FBRT
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности FBRT в 15.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.35% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 20.28% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and FBRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.71%) compared to FBRT (8.10%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs FBRT's -31.30%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор