PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMT с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMT с FBRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, PMT returned 6.29%/yr vs -4.52%/yr for FBRT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PMT и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -12.71%.

PMT

1 день
1.70%
1 месяц
-15.99%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-5.73%
3 года*
6.29%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
7.00%

FBRT

1 день
3.26%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-13.76%
1 год
-11.44%
3 года*
-4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMT и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-16.00%13.23%-5.38%36.11%-18.07%-11.75%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-12.71%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.98%

Correlation

The correlation between PMT and FBRT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.60

The correlation between PMT and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMT:

$887.37M

FBRT:

$683.37M

EPS

PMT:

$1.52

FBRT:

$0.71

Коэффициент P/E

PMT:

6.70

FBRT:

12.01

Коэффициент P/S

PMT:

0.83

FBRT:

2.09

Коэффициент P/B

PMT:

0.48

FBRT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

PMT:

$1.06B

FBRT:

$411.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMT:

$946.50M

FBRT:

$228.04M

EBITDA (12 мес.)

PMT:

$966.77M

FBRT:

$218.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Mortgage Investment Trust

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с SCHDPMT с BXPMT с INSW
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с XCH.TOFBRT с TRMDFBRT с DEC.L

Доходность на риск

PMT vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMT c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.41

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.49

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-1.04

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMT vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTFBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PMT и FBRT

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.90%

-31.30%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.94%

-23.51%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-30.02%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-26.62%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-11.17%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

11.01%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и FBRT

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

8.82%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

23.15%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

26.24%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

28.55%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

28.55%

+16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и FBRT

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности FBRT в 14.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.80%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		15.70%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMT и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M20222023202420252026
3.37M
10.55M
(PMT) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PMT and FBRT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (11.43%) compared to FBRT (8.82%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs FBRT's -31.30%.

PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMT и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор