PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLY с EFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLY с EFC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Ellington Financial Inc. (EFC).

Доходность

Сравнение доходности NLY и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLY и EFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%
EFC
Ellington Financial Inc.		-8.53%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLY:

$14.85B

EFC:

$1.20B

EPS

NLY:

$3.14

EFC:

$1.20

Коэффициент P/E

NLY:

6.81

EFC:

10.03

Коэффициент P/S

NLY:

3.30

EFC:

6.27

Коэффициент P/B

NLY:

1.04

EFC:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

NLY:

$4.19B

EFC:

$189.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

NLY:

$4.15B

EFC:

$287.57M

EBITDA (12 мес.)

NLY:

$3.29B

EFC:

$125.53M

Доходность по периодам

С начала года, NLY показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.16% соответственно.

NLY

1 день
1.14%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.03%

EFC

1 день
1.18%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-2.80%
1 год
2.87%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Annaly Capital Management, Inc.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с SPYNLY с CIMNLY с PSEC
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPYEFC с JEPQ

Доходность на риск

NLY vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLY c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLYEFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.14

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.33

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.14

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

0.43

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLY vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа EFC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLY и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLYEFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.14

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Корреляция

Корреляция между NLY и EFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLY и EFC

Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности EFC в 12.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
EFC
Ellington Financial Inc.		12.96%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Просадки

Сравнение просадок NLY и EFC

Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и EFC.

Загрузка...

Показатели просадок

NLYEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-79.08%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.71%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-34.19%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.09%

-79.08%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.34%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-10.02%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.65%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NLY и EFC

Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLYEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.48%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

13.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

20.57%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

24.11%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

42.21%

-14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLY и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-91.60M
(NLY) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию