Сравнение ARI с ARR
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -4.84%/yr for ARR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 2.43% против -4.84% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
Сравнение доходности по годам ARI и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between ARI and ARR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between ARI and ARR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
ARR:
$2.03B
ARI:
$0.91
ARR:
$2.14
ARI:
7.50
ARR:
7.65
ARI:
0.00
ARR:
0.03
ARI:
1.60
ARR:
1.96
ARI:
0.53
ARR:
0.84
ARI:
$595.26M
ARR:
$937.04M
ARI:
$429.14M
ARR:
$907.29M
ARI:
$372.79M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. ARR — Ранг доходности на риск
ARI
ARR
Сравнение ARI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.09 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 2.94 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и ARR
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -80.12% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -16.79% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -44.67% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -64.74% | +24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -78.34% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -61.94% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -33.30% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 6.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и ARR
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 5.93% | +32.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 18.34% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 24.24% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 29.07% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 34.27% | +10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и ARR
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности ARR в 17.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and ARR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор