Сравнение CMTG с MFA
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 8.69%/yr for MFA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам CMTG и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CMTG and MFA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
MFA:
$1.91
CMTG:
0.70
MFA:
2.02
CMTG:
$311.27M
MFA:
$343.42M
CMTG:
-$65.16M
MFA:
$413.35M
CMTG:
$51.76M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. MFA — Ранг доходности на риск
CMTG
MFA
Сравнение CMTG c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.58 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.40 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и MFA
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -95.52% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -12.22% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -31.62% | -52.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -29.23% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -21.56% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 5.69% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и MFA
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 7.07% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 17.30% | +27.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 22.85% | +40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 31.55% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 84.82% | -32.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и MFA
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and MFA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to MFA (7.07%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор