Сравнение SEVN с CHMI
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -11.98%/yr for CHMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам SEVN и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | 4.26% |
Correlation
The correlation between SEVN and CHMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
CHMI:
$88.19M
SEVN:
$0.87
CHMI:
$0.59
SEVN:
9.75
CHMI:
4.06
SEVN:
3.41
CHMI:
2.02
SEVN:
0.58
CHMI:
0.55
SEVN:
$43.74M
CHMI:
$43.39M
SEVN:
$29.11M
CHMI:
$35.08M
SEVN:
$23.30M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. CHMI — Ранг доходности на риск
SEVN
CHMI
Сравнение SEVN c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.55 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и CHMI
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -81.93% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -24.83% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -40.35% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -60.55% | +26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -62.45% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -28.70% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 10.64% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и CHMI
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 8.32% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 20.46% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 32.08% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 32.43% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 42.95% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и CHMI
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and CHMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs CHMI's -81.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор