Сравнение ACRE с AOMR
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACRE returned -10.70%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRE и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -7.24% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between ACRE and AOMR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between ACRE and AOMR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
AOMR:
$222.07M
ACRE:
-$0.36
AOMR:
$0.65
ACRE:
4.59
AOMR:
3.64
ACRE:
0.51
AOMR:
0.86
ACRE:
$54.71M
AOMR:
$61.18M
ACRE:
$25.31M
AOMR:
$51.68M
ACRE:
$30.62M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. AOMR — Ранг доходности на риск
ACRE
AOMR
Сравнение ACRE c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.34 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и AOMR
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -71.21% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -15.57% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -37.21% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -71.21% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -11.37% | -40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -23.32% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 7.74% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и AOMR
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 8.71% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 16.94% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 24.49% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 38.64% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 38.61% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и AOMR
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and AOMR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор