Сравнение BXMT с AOMR
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BXMT returned -2.15%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -1.88% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between BXMT and AOMR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between BXMT and AOMR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
AOMR:
$222.07M
BXMT:
$0.61
AOMR:
$0.65
BXMT:
28.68
AOMR:
13.83
BXMT:
1.42
AOMR:
0.02
BXMT:
1.94
AOMR:
3.64
BXMT:
0.86
AOMR:
0.86
BXMT:
$1.54B
AOMR:
$61.18M
BXMT:
$960.53M
AOMR:
$51.68M
BXMT:
$957.49M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. AOMR — Ранг доходности на риск
BXMT
AOMR
Сравнение BXMT c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.67 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.34 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и AOMR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -71.21% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -15.57% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -37.21% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -71.21% | +28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -11.37% | -25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -23.32% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 7.74% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и AOMR
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.53%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 8.71% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 16.94% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 24.49% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 38.64% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 38.61% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и AOMR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and AOMR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор