Сравнение ABR с MFA
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.12%/yr vs 0.67%/yr for MFA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 7.12% против 0.67% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам ABR и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between ABR and MFA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between ABR and MFA shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
MFA:
$948.45M
ABR:
$0.57
MFA:
$1.91
ABR:
8.80
MFA:
4.85
ABR:
1.13
MFA:
1.90
ABR:
$940.70M
MFA:
$343.42M
ABR:
$829.57M
MFA:
$413.35M
ABR:
$878.83M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. MFA — Ранг доходности на риск
ABR
MFA
Сравнение ABR c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.44 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.08 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и MFA
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -95.52% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -12.22% | -44.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -31.62% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -56.54% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -95.52% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -30.87% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -21.58% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 5.70% | +27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и MFA
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.24% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 17.59% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 22.89% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 31.48% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 84.82% | -44.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и MFA
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and MFA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор