Сравнение RC с DX
RC (Ready Capital Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 7.71%/yr for DX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -9.97% против 7.71% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
DX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам RC и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.33% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between RC and DX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between RC and DX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
DX:
$1.99B
RC:
-$3.07
DX:
$2.43
RC:
0.49
DX:
2.65
RC:
0.19
DX:
0.96
RC:
$525.55M
DX:
$886.86M
RC:
$73.92M
DX:
$677.89M
RC:
-$353.42M
DX:
$771.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. DX — Ранг доходности на риск
RC
DX
Сравнение RC c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.47 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.28 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и DX
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -99.12% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -15.27% | -49.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -25.81% | -57.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -33.44% | -51.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -56.76% | -27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -29.96% | -54.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -56.72% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 5.23% | +41.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и DX
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 4.77% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 14.22% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 17.71% | +37.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 23.84% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 29.91% | +17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и DX
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности DX в 15.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.55% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and DX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор