Сравнение FBRT с NREF
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 14.75%/yr for NREF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBRT и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -7.70% |
Correlation
The correlation between FBRT and NREF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between FBRT and NREF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
NREF:
$801.68M
FBRT:
$0.67
NREF:
$2.16
FBRT:
12.16
NREF:
7.22
FBRT:
2.12
NREF:
4.81
FBRT:
0.50
NREF:
2.06
FBRT:
$411.64M
NREF:
$155.54M
FBRT:
$228.04M
NREF:
$132.51M
FBRT:
$218.28M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. NREF — Ранг доходности на риск
FBRT
NREF
Сравнение FBRT c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.01 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.09 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и NREF
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -66.09% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -12.92% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -24.00% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | 0.00% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.11% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и NREF
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.52% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 17.11% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 24.04% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 33.30% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 45.57% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и NREF
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности NREF в 12.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and NREF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор