Сравнение STWD с NLY
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs 5.87%/yr for NLY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.87% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам STWD и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between STWD and NLY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between STWD and NLY shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
NLY:
$3.21
STWD:
10.86
NLY:
7.21
STWD:
1.92
NLY:
3.03
STWD:
$1.98B
NLY:
$5.21B
STWD:
$1.19B
NLY:
$5.17B
STWD:
$1.83B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. NLY — Ранг доходности на риск
STWD
NLY
Сравнение STWD c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.47 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.10 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и NLY
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -60.09% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.88% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -26.70% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -50.21% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -60.09% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -1.89% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -13.81% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 5.16% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и NLY
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.41% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 15.20% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 19.20% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 25.62% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 28.16% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и NLY
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности NLY в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and NLY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLY has higher volatility (6.41%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор