PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRT с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBRT с GPMT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs -28.37%/yr for GPMT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.

FBRT

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-16.79%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-16.42%
3 года*
-7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBRT и GPMT

2026 (YTD)20252024202320222021
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-16.79%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.46%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%-11.09%

Correlation

The correlation between FBRT and GPMT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between FBRT and GPMT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$651.40M

GPMT:

$71.03M

EPS

FBRT:

$0.67

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

FBRT:

2.12

GPMT:

0.53

Коэффициент P/B

FBRT:

0.50

GPMT:

0.13

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$411.64M

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$228.04M

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$218.28M

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TO
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с ACRE

Доходность на риск

FBRT vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRT c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBRTGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.75

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.93

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.61

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.07

-0.27

FBRT vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPMT равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBRT и GPMT

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBRTGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-87.96%

+56.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.55%

-54.89%

+31.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-74.35%

+44.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.05%

-85.22%

+55.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-40.94%

+29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

31.45%

-19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и GPMT

Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.06%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBRTGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

12.37%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

37.61%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

45.10%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

43.96%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

85.45%

-56.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и GPMT

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности GPMT в 13.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		15.52%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.55M
26.04M
(FBRT) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FBRT and GPMT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs GPMT's -87.96%.

FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBRT и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор