Сравнение KREF с AOMR
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -4.53% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between KREF and AOMR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
KREF:
$456.59M
AOMR:
$222.07M
KREF:
-$1.59
AOMR:
$0.65
KREF:
1.26
AOMR:
3.64
KREF:
0.42
AOMR:
0.86
KREF:
$366.11M
AOMR:
$61.18M
KREF:
$298.61M
AOMR:
$51.68M
KREF:
$197.55M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. AOMR — Ранг доходности на риск
KREF
AOMR
Сравнение KREF c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.67 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.34 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и AOMR
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -71.21% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -15.57% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -37.21% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -71.21% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -11.37% | -37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -23.32% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 7.74% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и AOMR
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.71% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 16.94% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 24.49% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 38.64% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 38.61% | -7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и AOMR
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что сопоставимо с доходностью AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and AOMR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор