PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с NREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REFI с NREF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 14.75%/yr for NREF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и NREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.

REFI

1 день
-2.98%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-11.39%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

NREF

1 день
1.30%
1 месяц
3.05%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.45%
1 год
25.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и NREF

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-5.91%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		18.43%2.28%13.51%17.36%-8.90%-9.57%

Correlation

The correlation between REFI and NREF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.33

The correlation between REFI and NREF shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$237.83M

NREF:

$801.68M

EPS

REFI:

$226.69

NREF:

$2.16

Коэффициент P/E

REFI:

0.05

NREF:

7.22

Коэффициент PEG

REFI:

0.00

NREF:

0.06

Коэффициент P/S

REFI:

5.36

NREF:

4.81

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

NREF:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$44.35M

NREF:

$155.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$42.41M

NREF:

$132.51M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$8.16M

NREF:

$152.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC
Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX

Доходность на риск

REFI vs. NREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c NREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REFINREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.08

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.55

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.01

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.09

-6.42

REFI vs. NREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NREF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и NREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REFI и NREF

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и NREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFINREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-66.09%

+39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-12.92%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-24.00%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

0.00%

-18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-16.70%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

5.11%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и NREF

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFINREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.52%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

17.11%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

24.04%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

33.30%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

45.57%

-21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и NREF

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности NREF в 12.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.84%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.98%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и NREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
41.79M
(REFI) Общая выручка
(NREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REFI and NREF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (9.09%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs NREF's -66.09%.

NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и NREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор