Сравнение CMTG с PMT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 7.34%/yr for PMT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам CMTG и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | -11.57% |
Correlation
The correlation between CMTG and PMT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between CMTG and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
PMT:
$1.52
CMTG:
0.70
PMT:
0.90
CMTG:
$311.27M
PMT:
$1.06B
CMTG:
-$65.16M
PMT:
$946.50M
CMTG:
$51.76M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. PMT — Ранг доходности на риск
CMTG
PMT
Сравнение CMTG c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.12 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.30 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и PMT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -75.90% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -26.14% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -26.14% | -58.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -13.35% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -11.59% | -35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 10.90% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и PMT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 10.99% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 23.40% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 27.99% | +35.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 29.82% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 45.28% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и PMT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and PMT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор