PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIM с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIM с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности CIM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIM и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIM
Chimera Investment Corporation		4.77%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

EPS

CIM:

$4.21

NLY:

$3.14

Коэффициент P/E

CIM:

2.98

NLY:

6.74

Коэффициент P/S

CIM:

2.36

NLY:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$290.86M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$290.86M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$331.37M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -0.52% против 5.83% соответственно.

CIM

1 день
0.08%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.77%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.07%
3 года*
1.29%
5 лет*
-10.14%
10 лет*
-0.52%

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chimera Investment Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с CIM:
CIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSEC

Доходность на риск

CIM vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIMNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.92

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.28

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.28

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.79

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIM vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIMNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.31

-0.37

Корреляция

Корреляция между CIM и NLY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и NLY

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что меньше доходности NLY в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		12.42%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок CIM и NLY

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CIMNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-60.09%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-14.88%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.09%

-52.12%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-60.09%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.71%

-10.45%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.67%

-13.79%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.03%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и NLY

Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 7.24%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIMNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.54%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

14.56%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

22.40%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

25.46%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

28.06%

+8.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(CIM) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию