PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIM с NLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или NLY.

Корреляция

Корреляция между CIM и NLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CIM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIM:

0.11

NLY:

0.54

Коэф-т Сортино

CIM:

0.75

NLY:

0.95

Коэф-т Омега

CIM:

1.10

NLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CIM:

0.18

NLY:

0.53

Коэф-т Мартина

CIM:

1.08

NLY:

2.62

Индекс Язвы

CIM:

11.85%

NLY:

5.12%

Дневная вол-ть

CIM:

35.01%

NLY:

21.99%

Макс. просадка

CIM:

-89.69%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

CIM:

-65.09%

NLY:

-13.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIM:

$1.02B

NLY:

$11.58B

EPS

CIM:

$1.10

NLY:

$0.92

Коэффициент P/E

CIM:

11.48

NLY:

20.90

Коэффициент PEG

CIM:

-28.14

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

CIM:

3.13

NLY:

12.46

Коэффициент P/B

CIM:

0.40

NLY:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CIM:

$559.34M

NLY:

$4.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIM:

$473.18M

NLY:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CIM:

$705.53M

NLY:

$3.67B

Доходность по периодам

С начала года, CIM показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -0.24% против 5.01% соответственно.

CIM

С начала года

-5.11%

1 месяц

20.65%

6 месяцев

-10.86%

1 год

3.79%

5 лет

1.04%

10 лет

-0.24%

NLY

С начала года

10.24%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

5.39%

1 год

11.74%

5 лет

10.56%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIM и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIM
Ранг риск-скорректированной доходности CIM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIM и NLY

Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности NLY в 13.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CIM
Chimera Investment Corporation		11.31%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.60%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок CIM и NLY

Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIM и NLY

Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
191.54M
1.44B
(CIM) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию