Сравнение RITM с RWT
RITM (Rithm Capital Corp.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs -1.30%/yr for RWT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 6.65% против -1.30% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам RITM и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between RITM and RWT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between RITM and RWT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$1.30
RWT:
-$0.48
RITM:
0.94
RWT:
2.31
RITM:
$5.61B
RWT:
$269.15M
RITM:
$4.84B
RWT:
$1.06B
RITM:
$1.91B
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. RWT — Ранг доходности на риск
RITM
RWT
Сравнение RITM c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.19 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.41 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и RWT
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -88.91% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -24.05% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -33.79% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -55.83% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -85.40% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -60.25% | +40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -45.60% | +29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 11.15% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и RWT
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.71%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.90% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 29.35% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 36.26% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.14% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 49.08% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и RWT
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and RWT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор