Сравнение LOAN с IVR
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs -11.36%/yr for IVR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 5.84% против -11.36% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
Сравнение доходности по годам LOAN и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
Correlation
The correlation between LOAN and IVR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$0.44
IVR:
$1.85
LOAN:
10.24
IVR:
4.27
LOAN:
5.30
IVR:
0.28
LOAN:
6.06
IVR:
1.61
LOAN:
$8.47M
IVR:
$215.91M
LOAN:
$6.80M
IVR:
$138.51M
LOAN:
$5.02M
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. IVR — Ранг доходности на риск
LOAN
IVR
Сравнение LOAN c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.54 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 4.02 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и IVR
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -92.55% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -16.54% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -45.38% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -75.10% | +42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -92.55% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -84.97% | +69.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -36.01% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 6.34% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и IVR
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.61% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 16.49% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 22.59% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 35.28% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 56.17% | -21.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и IVR
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности IVR в 22.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and IVR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVR has higher volatility (4.61%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs IVR's -92.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор