Сравнение TWO с LADR
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.13%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: -3.13% против 5.78% соответственно.
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам TWO и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between TWO and LADR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between TWO and LADR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.27B
LADR:
$1.26B
TWO:
-$5.12
LADR:
$0.44
TWO:
1.54
LADR:
3.10
TWO:
$546.33M
LADR:
$400.28M
TWO:
$524.61M
LADR:
$284.72M
TWO:
-$7.58M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. LADR — Ранг доходности на риск
TWO
LADR
Сравнение TWO c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.16 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.33 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и LADR
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -81.63% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -14.68% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -18.48% | -18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.13% | -26.97% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -81.63% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -10.51% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -18.22% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 7.07% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и LADR
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.55%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.48% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 15.07% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 19.03% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 24.65% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 48.17% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и LADR
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and LADR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs LADR's -81.63%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор