Сравнение MFA с BXMT
MFA (MFA Financial, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 0.67%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 0.67% против 3.99% соответственно.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам MFA и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between MFA and BXMT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, MFA and BXMT have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
BXMT:
$2.82B
MFA:
$1.91
BXMT:
$0.61
MFA:
4.85
BXMT:
27.51
MFA:
0.22
BXMT:
1.36
MFA:
1.90
BXMT:
1.86
MFA:
$343.42M
BXMT:
$1.54B
MFA:
$413.35M
BXMT:
$960.53M
MFA:
$341.51M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. BXMT — Ранг доходности на риск
MFA
BXMT
Сравнение MFA c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.26 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.61 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и BXMT
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -97.98% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.07% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -23.29% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -43.02% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -67.86% | -27.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -38.23% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -49.02% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.38% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и BXMT
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.69% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.05% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.32% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 27.69% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 32.66% | +52.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и BXMT
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and BXMT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs BXMT's -97.98%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор