PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAM с CIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADAM с CIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADAM (Adamas Trust, Inc) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs -1.25%/yr for CIM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADAM и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas Trust, Inc (ADAM) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 2.37% против -1.25% соответственно.

ADAM

1 день
3.53%
1 месяц
5.69%
С начала года
28.75%
6 месяцев
29.81%
1 год
56.63%
3 года*
9.22%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.37%

CIM

1 день
1.07%
1 месяц
-2.64%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.41%
3 года*
6.92%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
-1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAM и CIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAM
Adamas Trust, Inc		28.75%36.49%-19.27%-5.45%-20.80%10.70%-36.23%20.32%8.95%6.02%
CIM
Chimera Investment Corporation		10.78%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%

Correlation

The correlation between ADAM and CIM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г.

0.48

Over the past year, ADAM and CIM have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADAM:

$837.75M

CIM:

$1.11B

EPS

ADAM:

$1.70

CIM:

$0.23

Коэффициент P/E

ADAM:

5.35

CIM:

56.88

Коэффициент P/S

ADAM:

1.17

CIM:

2.20

Коэффициент P/B

ADAM:

0.91

CIM:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ADAM:

$713.66M

CIM:

$499.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADAM:

$546.72M

CIM:

$465.68M

EBITDA (12 мес.)

ADAM:

$477.31M

CIM:

$439.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc

Chimera Investment Corporation

Часто сравнивают с ADAM:
ADAM с CMTGADAM с ABRADAM с LOANADAM с ARRADAM с EFCADAM с PBDCADAM с DX
Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с JBLUCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPI

Доходность на риск

ADAM vs. CIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAM
Ранг доходности на риск ADAM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAM c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAMCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.49

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.84

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.69

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

1.67

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAM vs. CIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAM на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CIM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAM и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAMCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.49

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ADAM и CIM

Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и CIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAMCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.94%

-89.69%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-18.18%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.20%

-35.80%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-69.09%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-72.35%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.00%

-59.51%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.68%

-51.74%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

7.45%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAM и CIM

Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAMCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.08%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.47%

17.81%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

25.23%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

35.25%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

36.47%

+11.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAM и CIM

Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности CIM в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAM
Adamas Trust, Inc		9.78%11.78%13.20%14.07%15.62%10.75%6.10%12.84%13.58%12.97%14.55%19.14%
CIM
Chimera Investment Corporation		11.75%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADAM и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
229.24M
0
(ADAM) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADAM and CIM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADAM has higher volatility (7.96%) compared to CIM (5.08%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs CIM's -89.69%.

ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAM и CIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор