Сравнение PMT с ABR
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 7.96%/yr vs 7.84%/yr for ABR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMT имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции ABR немного отстают с 7.84%.
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PMT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between PMT and ABR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between PMT and ABR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$954.42M
ABR:
$1.13B
PMT:
$1.52
ABR:
$0.57
PMT:
7.21
ABR:
9.34
PMT:
0.90
ABR:
1.20
PMT:
0.51
ABR:
0.48
PMT:
$1.06B
ABR:
$940.70M
PMT:
$946.50M
ABR:
$829.57M
PMT:
$966.77M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. ABR — Ранг доходности на риск
PMT
ABR
Сравнение PMT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.78 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.42 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и ABR
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -97.76% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -55.18% | +29.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -59.87% | +33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -59.87% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -72.76% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -57.65% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -41.90% | +30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 30.20% | -19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и ABR
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 10.99%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 11.99% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 34.07% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 41.56% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 37.21% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.28% | 40.50% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и ABR
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что меньше доходности ABR в 20.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and ABR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs ABR's -97.76%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор