Сравнение ACR с TRTX
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACR returned 0.87%/yr vs 3.95%/yr for TRTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам ACR и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | -0.68% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between ACR and TRTX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.39 |
The correlation between ACR and TRTX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
TRTX:
$670.26M
ACR:
$3.77
TRTX:
$0.78
ACR:
4.62
TRTX:
11.12
ACR:
0.66
TRTX:
2.58
ACR:
0.27
TRTX:
0.65
ACR:
$180.38M
TRTX:
$264.49M
ACR:
$112.28M
TRTX:
$207.51M
ACR:
$67.14M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. TRTX — Ранг доходности на риск
ACR
TRTX
Сравнение ACR c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.65 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.87 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и TRTX
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -86.18% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -15.90% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -30.01% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -53.18% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -1.14% | -57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -20.75% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 6.75% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и TRTX
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.53% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 15.78% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 21.21% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 34.87% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 57.49% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и TRTX
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and TRTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор