Сравнение ARR с ACR
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции ARR превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: -4.84% против -6.23% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам ARR и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between ARR and ACR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between ARR and ACR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
ACR:
$126.70M
ARR:
$2.14
ACR:
$3.77
ARR:
7.65
ACR:
4.62
ARR:
0.03
ACR:
0.50
ARR:
1.96
ACR:
0.66
ARR:
0.84
ACR:
0.27
ARR:
$937.04M
ACR:
$180.38M
ARR:
$907.29M
ACR:
$112.28M
ARR:
$800.90M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. ACR — Ранг доходности на риск
ARR
ACR
Сравнение ARR c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.03 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.07 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и ACR
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -92.50% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -33.69% | +16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -33.69% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -61.70% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -91.51% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -58.98% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -40.81% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 15.48% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и ACR
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 13.02% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 24.26% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 32.31% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 34.70% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 60.41% | -26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и ACR
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and ACR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs ACR's -92.50%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор