Сравнение LFT с STWD
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -4.52%/yr vs 7.55%/yr for STWD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -28.81%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -4.52% против 7.55% соответственно.
LFT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -30.29%
- С начала года
- -28.81%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -15.63%
- 10 лет*
- -4.52%
STWD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам LFT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -28.81% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.43% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LFT and STWD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$48.93M
STWD:
$6.34B
LFT:
-$0.06
STWD:
$1.56
LFT:
0.86
STWD:
1.94
LFT:
$56.81M
STWD:
$1.98B
LFT:
$63.50M
STWD:
$1.19B
LFT:
$37.56M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. STWD — Ранг доходности на риск
LFT
STWD
Сравнение LFT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.65 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.06 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и STWD
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -66.34% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -13.45% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -16.66% | -44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.18% | -29.65% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -66.34% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -9.27% | -53.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.15% | -7.60% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.81% | 9.00% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и STWD
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.68% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 12.40% | +20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 16.97% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 24.17% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 30.12% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и STWD
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 17.15% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and STWD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (10.20%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор