PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с STWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFT с STWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Доходность

Сравнение доходности LFT и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и STWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-7.76%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-2.47%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%

Фундаментальные показатели

EPS

LFT:

-$0.14

STWD:

$1.83

Коэффициент P/S

LFT:

1.08

STWD:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

STWD:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

STWD:

$693.29M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

STWD:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -1.05% против 8.89% соответственно.

LFT

1 день
1.61%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-46.33%
3 года*
-2.85%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-1.05%

STWD

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-4.68%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.04%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с VOOLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV
Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с ABRSTWD с OSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD

Доходность на риск

LFT vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTSTWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

-0.23

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

-0.18

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.98

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.30

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.55

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTSTWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.23

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.36

-0.48

Корреляция

Корреляция между LFT и STWD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и STWD

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности STWD в 11.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.29%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.24%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Просадки

Сравнение просадок LFT и STWD

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и STWD.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-66.34%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-14.53%

-37.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-29.65%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-66.34%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-11.89%

-39.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-7.55%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.23%

7.86%

+23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и STWD

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.49%

6.05%

+13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.09%

12.09%

+26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

20.71%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

24.30%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.41%

30.10%

+11.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
492.95M
(LFT) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию