Сравнение CIM с GPMT
CIM (Chimera Investment Corporation) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CIM returned -11.86%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIM и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 0.65% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CIM and GPMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between CIM and GPMT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
GPMT:
$71.03M
CIM:
$0.23
GPMT:
-$0.85
CIM:
2.27
GPMT:
0.53
CIM:
0.46
GPMT:
0.13
CIM:
$499.18M
GPMT:
$132.94M
CIM:
$465.68M
GPMT:
$74.25M
CIM:
$439.34M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. GPMT — Ранг доходности на риск
CIM
GPMT
Сравнение CIM c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.61 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.07 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и GPMT
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -87.96% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -54.89% | +36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -74.35% | +38.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -85.60% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -85.22% | +26.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -40.94% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 31.45% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и GPMT
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 12.37% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 37.61% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 45.10% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 43.96% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 85.45% | -48.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и GPMT
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and GPMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs GPMT's -87.96%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор