Сравнение AOMR с KREF
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -10.26%/yr for KREF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам AOMR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -4.53% |
Correlation
The correlation between AOMR and KREF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
KREF:
$466.82M
AOMR:
$0.65
KREF:
-$1.59
AOMR:
3.59
KREF:
1.30
AOMR:
0.85
KREF:
0.43
AOMR:
$61.18M
KREF:
$366.11M
AOMR:
$51.68M
KREF:
$298.61M
AOMR:
$39.68M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. KREF — Ранг доходности на риск
AOMR
KREF
Сравнение AOMR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.25 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.45 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и KREF
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -57.33% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -34.53% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -44.87% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -57.33% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -46.34% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -19.88% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 18.73% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и KREF
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 8.86% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 25.44% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 30.40% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 30.16% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 30.73% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и KREF
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and KREF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to KREF (8.86%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs KREF's -57.33%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор