Сравнение DX с BXMT
DX (Dynex Capital, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 4.53%/yr for BXMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 7.88% против 4.53% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам DX и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between DX and BXMT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.20 |
Over the past year, DX and BXMT have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.64B
BXMT:
$2.95B
DX:
$1.47
BXMT:
$0.61
DX:
8.98
BXMT:
28.68
DX:
3.12
BXMT:
1.94
DX:
1.01
BXMT:
0.86
DX:
$695.85M
BXMT:
$1.54B
DX:
$695.85M
BXMT:
$960.53M
DX:
$900.29M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. BXMT — Ранг доходности на риск
DX
BXMT
Сравнение DX c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.18 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.45 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и BXMT
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -97.98% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.19% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -23.29% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -43.02% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -67.86% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -37.35% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -49.04% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.83% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и BXMT
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.53% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.14% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 22.17% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 27.76% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 32.64% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и BXMT
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и BXMT
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
DX and BXMT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs BXMT's -97.98%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор