Сравнение BXMT с TWO
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 3.99%/yr vs -3.13%/yr for TWO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 3.99% против -3.13% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам BXMT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between BXMT and TWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between BXMT and TWO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.82B
TWO:
$1.27B
BXMT:
$0.61
TWO:
-$5.12
BXMT:
1.86
TWO:
1.54
BXMT:
$1.54B
TWO:
$546.33M
BXMT:
$960.53M
TWO:
$524.61M
BXMT:
$957.49M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. TWO — Ранг доходности на риск
BXMT
TWO
Сравнение BXMT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.06 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.03 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и TWO
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -84.71% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -36.81% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -36.81% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -51.13% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -84.71% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.23% | -56.34% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -28.76% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 12.92% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и TWO
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 1.55% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 32.18% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 40.22% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 32.77% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.66% | 47.99% | -15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и TWO
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что сопоставимо с доходностью TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and TWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (6.69%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор