Сравнение AGNC с ARI
AGNC (AGNC Investment Corp.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.66%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 6.66% против 2.43% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам AGNC и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between AGNC and ARI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between AGNC and ARI shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
ARI:
$894.37M
AGNC:
$2.00
ARI:
$0.91
AGNC:
5.45
ARI:
7.50
AGNC:
0.01
ARI:
0.00
AGNC:
3.92
ARI:
1.60
AGNC:
1.20
ARI:
0.53
AGNC:
$3.09B
ARI:
$595.26M
AGNC:
$2.34B
ARI:
$429.14M
AGNC:
$3.91B
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. ARI — Ранг доходности на риск
AGNC
ARI
Сравнение AGNC c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.60 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -3.63 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ARI
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -77.39% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -37.65% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -37.65% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -40.10% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -77.39% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -37.65% | +33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -9.05% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 6.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ARI
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 38.55% | -32.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 40.89% | -24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 37.49% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 33.77% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 45.17% | -19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ARI
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что меньше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and ARI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs ARI's -77.39%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор