Сравнение AOMR с FBRT
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 17.08%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -4.31% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between AOMR and FBRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between AOMR and FBRT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
FBRT:
$651.40M
AOMR:
$0.65
FBRT:
$0.67
AOMR:
13.83
FBRT:
12.16
AOMR:
3.64
FBRT:
2.12
AOMR:
0.86
FBRT:
0.50
AOMR:
$61.18M
FBRT:
$411.64M
AOMR:
$51.68M
FBRT:
$228.04M
AOMR:
$39.68M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. FBRT — Ранг доходности на риск
AOMR
FBRT
Сравнение AOMR c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.70 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.34 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и FBRT
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -31.30% | -39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -23.55% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -30.05% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -30.05% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -11.39% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 12.32% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и FBRT
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 8.06% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 23.61% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.66% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 28.47% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 28.47% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и FBRT
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and FBRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs FBRT's -31.30%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор