PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с NREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWT с NREF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RWT (Redwood Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.87%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWT и NREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.

RWT

1 день
1.25%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-4.57%
3 года*
2.33%
5 лет*
-6.87%
10 лет*
-1.30%

NREF

1 день
1.30%
1 месяц
3.05%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.45%
1 год
25.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWT и NREF

2026 (YTD)202520242023202220212020
RWT
Redwood Trust, Inc.		-5.54%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-46.43%
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		18.43%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-3.83%

Correlation

The correlation between RWT and NREF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.41

Фундаментальные показатели

EPS

RWT:

-$0.48

NREF:

$2.16

Коэффициент P/S

RWT:

2.31

NREF:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$269.15M

NREF:

$155.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$1.06B

NREF:

$132.51M

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$1.06B

NREF:

$152.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC
Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX

Доходность на риск

RWT vs. NREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c NREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWTNREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.08

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.55

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.01

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.09

-5.50

RWT vs. NREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NREF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и NREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWT и NREF

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWTNREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-66.09%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-12.92%

-11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-24.00%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-44.78%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.25%

0.00%

-60.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.60%

-16.70%

-28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.11%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и NREF

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWTNREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

6.52%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

17.11%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

24.04%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

33.30%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.08%

45.57%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и NREF

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности NREF в 12.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.84%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.		14.78%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и NREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.30M
41.79M
(RWT) Общая выручка
(NREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RWT and NREF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (8.90%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs NREF's -66.09%.

NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWT и NREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор