Сравнение RWT с NREF
RWT (Redwood Trust, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RWT returned -6.13%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам RWT и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -46.43% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between RWT and NREF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RWT:
$626.08M
NREF:
$317.59M
RWT:
-$0.48
NREF:
$2.16
RWT:
2.37
NREF:
5.20
RWT:
$269.15M
NREF:
$155.54M
RWT:
$1.06B
NREF:
$132.51M
RWT:
$1.06B
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. NREF — Ранг доходности на риск
RWT
NREF
Сравнение RWT c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.01 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.63 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и NREF
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -66.09% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -12.92% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -24.00% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -44.78% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.12% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -16.56% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 5.09% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и NREF
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 5.57% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 17.36% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.45% | 24.09% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 33.32% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.43% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и NREF
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and NREF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор