Сравнение FBRT с BXMT
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 4.03%/yr for BXMT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -6.66%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам FBRT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -3.47% |
Correlation
The correlation between FBRT and BXMT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between FBRT and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
BXMT:
$2.95B
FBRT:
$0.67
BXMT:
$0.61
FBRT:
12.16
BXMT:
28.68
FBRT:
2.12
BXMT:
1.94
FBRT:
0.50
BXMT:
0.86
FBRT:
$411.64M
BXMT:
$1.54B
FBRT:
$228.04M
BXMT:
$960.53M
FBRT:
$218.28M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
FBRT
BXMT
Сравнение FBRT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.18 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.45 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и BXMT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -97.98% | +66.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -14.19% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -23.29% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -37.35% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -49.04% | +37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.83% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и BXMT
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.53% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 17.14% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 22.17% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 27.76% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 32.64% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и BXMT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and BXMT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор