Сравнение SEVN с CMTG
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, SEVN returned 5.24%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | -6.65% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between SEVN and CMTG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$0.87
CMTG:
-$4.96
SEVN:
3.41
CMTG:
0.70
SEVN:
$43.74M
CMTG:
$311.27M
SEVN:
$29.11M
CMTG:
-$65.16M
SEVN:
$23.30M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. CMTG — Ранг доходности на риск
SEVN
CMTG
Сравнение SEVN c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.43 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и CMTG
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -87.12% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -47.34% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -84.37% | +50.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -85.69% | +57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -46.63% | +34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 27.28% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и CMTG
Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 20.31% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 45.28% | -28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 63.30% | -36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 52.62% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 52.62% | -26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и CMTG
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and CMTG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор