Сравнение STWD с PMT
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs 7.96%/yr for PMT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 7.49% против 7.96% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам STWD и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between STWD and PMT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.58 |
The correlation between STWD and PMT shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
PMT:
$1.52
STWD:
10.86
PMT:
7.21
STWD:
0.89
PMT:
0.05
STWD:
1.92
PMT:
0.90
STWD:
$1.98B
PMT:
$1.06B
STWD:
$1.19B
PMT:
$946.50M
STWD:
$1.83B
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. PMT — Ранг доходности на риск
STWD
PMT
Сравнение STWD c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.12 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.30 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и PMT
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -75.90% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -26.14% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -26.14% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -39.81% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -75.90% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -13.35% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -11.59% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 10.90% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и PMT
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.99% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 23.40% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 27.99% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 29.82% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 45.28% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и PMT
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and PMT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор