Сравнение CHMI с FBRT
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CHMI returned -7.37%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | -5.80% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between CHMI and FBRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between CHMI and FBRT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
FBRT:
$651.40M
CHMI:
$0.59
FBRT:
$0.67
CHMI:
4.06
FBRT:
12.16
CHMI:
2.02
FBRT:
2.12
CHMI:
0.55
FBRT:
0.50
CHMI:
$43.39M
FBRT:
$411.64M
CHMI:
$35.08M
FBRT:
$228.04M
CHMI:
$38.24M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. FBRT — Ранг доходности на риск
CHMI
FBRT
Сравнение CHMI c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.70 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.34 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и FBRT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -31.30% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -23.55% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -30.05% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -30.05% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -11.39% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 12.32% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и FBRT
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеют волатильность 8.32% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.06% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 23.61% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 26.66% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 28.47% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 28.47% | +14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и FBRT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and FBRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs FBRT's -31.30%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор