Сравнение CHMI с FBRT
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CHMI returned -3.06%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам CHMI и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | -5.80% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between CHMI and FBRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between CHMI and FBRT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
FBRT:
$607.24M
CHMI:
$0.59
FBRT:
$0.67
CHMI:
3.93
FBRT:
11.77
CHMI:
1.96
FBRT:
2.05
CHMI:
0.53
FBRT:
0.48
CHMI:
$43.39M
FBRT:
$411.64M
CHMI:
$35.08M
FBRT:
$228.04M
CHMI:
$38.24M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. FBRT — Ранг доходности на риск
CHMI
FBRT
Сравнение CHMI c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.62 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.14 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и FBRT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -31.30% | -50.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -24.90% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -31.29% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -30.58% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -11.61% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 13.40% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и FBRT
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеют волатильность 7.48% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 24.03% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 26.97% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 28.46% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 28.46% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и FBRT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and FBRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs FBRT's -31.30%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор