Сравнение BXMT с MITT
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs -6.78%/yr for MITT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 4.53% против -6.78% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам BXMT и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
Correlation
The correlation between BXMT and MITT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between BXMT and MITT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
MITT:
$255.81M
BXMT:
$0.61
MITT:
$1.07
BXMT:
28.68
MITT:
7.50
BXMT:
1.94
MITT:
0.51
BXMT:
0.86
MITT:
0.79
BXMT:
$1.54B
MITT:
$492.91M
BXMT:
$960.53M
MITT:
$464.48M
BXMT:
$957.49M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. MITT — Ранг доходности на риск
BXMT
MITT
Сравнение BXMT c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.66 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.55 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и MITT
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -91.49% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -20.74% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -25.77% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -69.76% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -91.49% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -70.95% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -38.83% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 8.81% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и MITT
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.01% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 19.80% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 27.46% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 35.14% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 67.68% | -35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и MITT
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности MITT в 11.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и MITT
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and MITT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор