Сравнение CMTG с MITT
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 21.91%/yr for MITT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и MITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -2.23%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам CMTG и MITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | -10.30% |
Correlation
The correlation between CMTG and MITT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between CMTG and MITT shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
MITT:
$1.07
CMTG:
0.70
MITT:
0.51
CMTG:
$311.27M
MITT:
$492.91M
CMTG:
-$65.16M
MITT:
$464.48M
CMTG:
$51.76M
MITT:
$457.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. MITT — Ранг доходности на риск
CMTG
MITT
Сравнение CMTG c MITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | MITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.66 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.55 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и MITT
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и MITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -91.49% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -20.74% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -25.77% | -58.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -70.95% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -38.83% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 8.81% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и MITT
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | MITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 7.01% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 19.80% | +25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 27.46% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 35.14% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 67.68% | -15.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и MITT
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и MITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and MITT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs MITT's -91.49%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и MITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор