Сравнение GPMT с EFC
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs 5.62%/yr for EFC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GPMT и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | -6.53% |
Correlation
The correlation between GPMT and EFC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between GPMT and EFC has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
EFC:
$1.66B
GPMT:
-$0.85
EFC:
$1.89
GPMT:
0.53
EFC:
3.52
GPMT:
0.13
EFC:
0.98
GPMT:
$132.94M
EFC:
$417.93M
GPMT:
$74.25M
EFC:
$347.01M
GPMT:
$16.09M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. EFC — Ранг доходности на риск
GPMT
EFC
Сравнение GPMT c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.06 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.44 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и EFC
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -79.08% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -17.71% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -18.86% | -55.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -34.19% | -51.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -0.07% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -9.90% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 5.43% | +26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и EFC
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 4.77% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 13.31% | +24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 17.67% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 23.96% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 42.29% | +43.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и EFC
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and EFC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор