Сравнение ARR с CMTG
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARR returned 2.61%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам ARR и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | -5.98% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ARR and CMTG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
CMTG:
$315.49M
ARR:
$2.14
CMTG:
-$4.96
ARR:
1.96
CMTG:
0.68
ARR:
$937.04M
CMTG:
$311.27M
ARR:
$907.29M
CMTG:
-$65.16M
ARR:
$800.90M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ARR
CMTG
Сравнение ARR c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.56 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.91 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и CMTG
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -87.12% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -47.34% | +30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -84.37% | +39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -86.07% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -47.10% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 29.01% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и CMTG
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 14.11% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 45.66% | -27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 63.06% | -38.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 52.47% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 52.47% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и CMTG
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and CMTG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs CMTG's -87.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор