Сравнение ARR с CMTG
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARR returned 2.98%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARR и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARR и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | -5.98% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ARR and CMTG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between ARR and CMTG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.14
CMTG:
-$4.96
ARR:
2.08
CMTG:
0.70
ARR:
$937.04M
CMTG:
$311.27M
ARR:
$907.29M
CMTG:
-$65.16M
ARR:
$800.90M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ARR
CMTG
Сравнение ARR c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.43 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.74 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и CMTG
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -87.12% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -47.34% | +30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.28% | -84.37% | +39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.32% | -85.69% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -46.63% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 27.28% | -21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и CMTG
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 20.31% | -14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 45.28% | -27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 63.30% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 52.62% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 52.62% | -18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и CMTG
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and CMTG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs CMTG's -87.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор