PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с ARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с ARR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs -4.84%/yr for ARR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DX и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 7.71% против -4.84% соответственно.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

ARR

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-6.79%
С начала года
2.04%
1 год
18.16%
3 года*
2.61%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
-4.84%
Всё время*
-3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		2.04%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%

Correlation

The correlation between DX and ARR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.59

The correlation between DX and ARR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

ARR:

$2.03B

EPS

DX:

$2.43

ARR:

$2.14

Коэффициент P/E

DX:

5.40

ARR:

7.65

Коэффициент P/S

DX:

2.65

ARR:

1.96

Коэффициент P/B

DX:

0.96

ARR:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

ARR:

$937.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

ARR:

$907.29M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

ARR:

$800.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

DX vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.75

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.11

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

2.94

+1.34

DX vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и ARR

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и ARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-80.12%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-16.79%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-44.67%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-64.74%

+31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-78.34%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-61.94%

+31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-33.30%

-23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

6.20%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и ARR

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.93%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

18.34%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

24.24%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

29.07%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

34.27%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и ARR

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности ARR в 17.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.56%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M20222023202420252026
302.75M
0
(DX) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and ARR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARR has higher volatility (5.93%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs ARR's -80.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и ARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор