Сравнение CMTG с TWO
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -36.38%/yr vs 12.30%/yr for TWO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.49%.
CMTG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 34.64%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам CMTG и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -20.92% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.49% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -7.25% |
Correlation
The correlation between CMTG and TWO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between CMTG and TWO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
TWO:
-$4.56
CMTG:
0.82
TWO:
1.77
CMTG:
$311.27M
TWO:
$546.33M
CMTG:
-$65.16M
TWO:
$524.61M
CMTG:
$51.76M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. TWO — Ранг доходности на риск
CMTG
TWO
Сравнение CMTG c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.95 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.68 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и TWO
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -84.71% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -36.81% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -36.81% | -47.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.01% | -56.59% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.53% | -28.65% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 12.96% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и TWO
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 2.10% | +18.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 35.15% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 40.61% | +22.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.66% | 33.14% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 48.01% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и TWO
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.40% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and TWO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.54%) compared to TWO (2.10%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор