Сравнение CMTG с TWO
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -40.48%/yr vs 10.62%/yr for TWO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.13%.
CMTG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -11.92%
- 6 месяцев
- -21.58%
- С начала года
- -25.16%
- 1 год
- -26.84%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -9.10%
- С начала года
- 26.13%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- -3.05%
Сравнение доходности по годам CMTG и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -25.16% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.13% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -7.25% |
Correlation
The correlation between CMTG and TWO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between CMTG and TWO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
$321.10M
TWO:
$1.27B
CMTG:
-$4.96
TWO:
-$5.12
CMTG:
0.69
TWO:
1.54
CMTG:
$311.27M
TWO:
$546.33M
CMTG:
-$65.16M
TWO:
$524.61M
CMTG:
$51.76M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. TWO — Ранг доходности на риск
CMTG
TWO
Сравнение CMTG c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.01 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.88 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и TWO
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -84.71% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -36.81% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -36.81% | -47.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.82% | -56.38% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.06% | -28.76% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 12.90% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и TWO
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 1.56% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.65% | 32.68% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 40.20% | +22.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 32.81% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 47.97% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и TWO
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.25% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and TWO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (15.61%) compared to TWO (1.56%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор