PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMTG с TWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CMTG и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTG и TWO


2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.
-23.53%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%-1.31%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
12.81%2.52%-2.73%2.31%-23.25%-7.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMTG:

$328.92M

TWO:

$1.16B

EPS

CMTG:

-$3.48

TWO:

-$4.36

Коэффициент P/S

CMTG:

1.75

TWO:

2.74

Коэффициент P/B

CMTG:

0.21

TWO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$187.83M

TWO:

$422.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

$0.00

TWO:

$561.79M

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

$10.75M

TWO:

$420.52M

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 12.81%.


CMTG

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-29.09%
1 год
-30.97%
3 года*
-38.91%
5 лет*
10 лет*

TWO

1 день
1.37%
1 месяц
13.96%
С начала года
12.81%
6 месяцев
21.62%
1 год
0.30%
3 года*
6.40%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
-2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Claros Mortgage Trust, Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAIN

Доходность на риск

CMTG vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 66
Ранг коэф-та Мартина

TWO
Ранг доходности на риск TWO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMTGTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.02

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-0.04

-1.52

CMTG vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMTGTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.06

-0.67

Корреляция

Корреляция между CMTG и TWO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и TWO

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.73%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.
0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWO
Two Harbors Investment Corp.
16.73%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Просадки

Сравнение просадок CMTG и TWO

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и TWO.


Загрузка...

Показатели просадок


CMTGTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-84.71%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-36.81%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.51%

-60.98%

-24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.64%

-28.25%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

17.21%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и TWO

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMTGTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

16.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.48%

36.77%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.52%

43.20%

+24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

33.57%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.18%

47.90%

+4.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-137.75M
221.39M
(CMTG) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию