PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMTG с TWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMTG с TWO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMTG или TWO.

Корреляция

Корреляция между CMTG и TWO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMTG:

-1.02

TWO:

0.32

Коэф-т Сортино

CMTG:

-1.78

TWO:

0.55

Коэф-т Омега

CMTG:

0.78

TWO:

1.07

Коэф-т Кальмара

CMTG:

-0.77

TWO:

0.11

Коэф-т Мартина

CMTG:

-1.52

TWO:

0.78

Индекс Язвы

CMTG:

44.98%

TWO:

9.15%

Дневная вол-ть

CMTG:

68.23%

TWO:

24.87%

Макс. просадка

CMTG:

-89.33%

TWO:

-84.71%

Текущая просадка

CMTG:

-87.49%

TWO:

-63.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMTG:

$360.95M

TWO:

$1.25B

EPS

CMTG:

-$1.77

TWO:

-$0.33

Коэффициент P/S

CMTG:

16.27

TWO:

3.36

Коэффициент P/B

CMTG:

0.19

TWO:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$95.85M

TWO:

$600.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

-$82.60M

TWO:

$294.08M

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

-$116.52M

TWO:

$491.59M

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 9.03%.

CMTG

С начала года

-42.70%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-65.97%

1 год

-69.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TWO

С начала года

9.03%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

8.39%

1 год

8.00%

5 лет

7.64%

10 лет

-5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMTG и TWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг риск-скорректированной доходности CMTG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг риск-скорректированной доходности TWO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMTG c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и TWO

Дивидендная доходность CMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности TWO в 15.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		13.51%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		15.03%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%10.65%10.67%12.84%10.38%

Просадки

Сравнение просадок CMTG и TWO

Максимальная просадка CMTG за все время составила -89.33%, что больше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и TWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и TWO

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M20212022202320242025
-14.22M
268.24M
(CMTG) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию