PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SACH с CMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с CMTG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SACH (Sachem Capital Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, SACH returned -12.30%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и CMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.

SACH

1 день
-2.81%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
61.04%
С начала года
64.13%
1 год
62.75%
3 года*
-12.30%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
—
Всё время*
-0.55%

CMTG

1 день
-1.75%
1 месяц
-17.58%
6 месяцев
-22.95%
С начала года
-26.47%
1 год
-26.47%
3 года*
-41.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-29.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и CMTG

2026 (YTD)20252024202320222021
SACH
Sachem Capital Corp.		64.13%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%6.55%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-26.47%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%

Correlation

The correlation between SACH and CMTG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.28

The correlation between SACH and CMTG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$39.80M

CMTG:

$315.49M

EPS

SACH:

-$0.04

CMTG:

-$4.96

Коэффициент P/S

SACH:

1.16

CMTG:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

CMTG:

$311.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

CMTG:

-$65.16M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

CMTG:

$51.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с VTISACH с vti
Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с ADAMCMTG с KREFCMTG с LADR

Доходность на риск

SACH vs. CMTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c CMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACHCMTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.42

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.28

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.56

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.91

+5.93

SACH vs. CMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CMTG равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и CMTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACH и CMTG

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и CMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHCMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-87.12%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-47.34%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-84.37%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-86.07%

+30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-47.10%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

29.01%

-16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и CMTG

Текущая волатильность для Sachem Capital Corp. (SACH) составляет 6.96%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что SACH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHCMTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

14.11%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.41%

45.66%

+30.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.37%

63.06%

+40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.07%

52.47%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.89%

52.47%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и CMTG

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SACH
Sachem Capital Corp.		79.52%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и CMTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
29.52M
(SACH) Общая выручка
(CMTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and CMTG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (14.11%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs CMTG's -87.12%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и CMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор