Сравнение CIM с TRTX
CIM (Chimera Investment Corporation) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CIM returned -11.86%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIM и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 2.29% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between CIM and TRTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between CIM and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
TRTX:
$668.88M
CIM:
$0.23
TRTX:
$0.78
CIM:
58.64
TRTX:
10.85
CIM:
2.27
TRTX:
2.52
CIM:
0.46
TRTX:
0.63
CIM:
$499.18M
TRTX:
$264.49M
CIM:
$465.68M
TRTX:
$207.51M
CIM:
$439.34M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. TRTX — Ранг доходности на риск
CIM
TRTX
Сравнение CIM c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.85 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 4.35 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и TRTX
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -86.18% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -15.90% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -30.01% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -53.18% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | 0.00% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -20.87% | -30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 6.75% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и TRTX
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.84% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 15.77% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 21.34% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 34.97% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 57.65% | -21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и TRTX
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and TRTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор