Сравнение ACRE с TWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Two Harbors Investment Corp. (TWO).
Доходность
Сравнение доходности ACRE и TWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRE и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 1.90% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.29% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Фундаментальные показатели
ACRE:
$259.37M
TWO:
$1.18B
ACRE:
-$0.02
TWO:
-$4.36
ACRE:
4.64
TWO:
2.79
ACRE:
0.51
TWO:
0.99
ACRE:
$56.20M
TWO:
$422.76M
ACRE:
$42.23M
TWO:
$561.79M
ACRE:
$40.20M
TWO:
$420.52M
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 2.62% против -2.99% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.98%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 2.62%
TWO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. TWO — Ранг доходности на риск
ACRE
TWO
Сравнение ACRE c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.25 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.08 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.16 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.06 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ACRE и TWO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и TWO
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что меньше доходности TWO в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.71% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и TWO
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и TWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRE | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -84.71% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -36.81% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -57.23% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -84.71% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -61.51% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -28.24% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 17.68% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и TWO
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 7.45%, в то время как у Two Harbors Investment Corp. (TWO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRE | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 16.89% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 36.84% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 43.19% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 33.58% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 47.91% | -2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и TWO
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 22.38M при выручке в 29.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
TWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 218.01M при выручке в 221.39M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.46M при выручке в 29.29M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 122.70M при выручке в 221.39M, что соответствует операционной рентабельности 55.4%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.87M при выручке в 29.29M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.
TWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Two Harbors Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.72M при выручке в 221.39M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.