Сравнение ORC с STWD
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -3.75%/yr vs 7.12%/yr for STWD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: -3.75% против 7.12% соответственно.
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам ORC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between ORC and STWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ORC and STWD shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.02B
STWD:
$6.15B
ORC:
$0.79
STWD:
$1.56
ORC:
8.50
STWD:
10.62
ORC:
0.03
STWD:
0.87
ORC:
6.07
STWD:
1.88
ORC:
$181.13M
STWD:
$1.98B
ORC:
$87.42M
STWD:
$1.19B
ORC:
$197.11M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. STWD — Ранг доходности на риск
ORC
STWD
Сравнение ORC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.44 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.71 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и STWD
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -66.34% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -13.45% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -15.83% | -27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -29.65% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -66.34% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -11.87% | -33.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -7.60% | -21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 8.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и STWD
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.97% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 12.49% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 16.24% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 24.11% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 30.14% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и STWD
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.57%, что больше доходности STWD в 11.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and STWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (5.93%) compared to STWD (4.97%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs STWD's -66.34%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор